《表1 样本数据的平稳性情况》

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《M2/GDP比值变化对我国金融产品价格影响的协整分析》

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本文的目标是通过运用约翰森的协整检验理论来研究M2/GDP比值变化对我国金融产品价格的影响。然而，本文在进行协整检验之前首先须得判断样本时间序列数据是否平稳。如果样本时间序列数据之间是非平稳的，意味它们之间的高度相关只是一种巧合，只是各变量偶然地都随时间的变动而呈现出向上或向下变动的趋势，各变量之间其实并没有真正的联系。通过非平稳的时间序列数据进行协整检验将会得出伪回归的结果。因此本文在做协整检验之前必须对样本数据运用ADF单位根进行检验。通过运用Eviews7.0软件，检验样本数据的平稳性，表现如表1。