《表2 显著性检验结果 (1)》

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《货币政策冲击与房价波动:基于PVAR模型的量化分析》

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注:括号内为t值，***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著水平下显著。

分别对国内贷款（价格型效应）和金融机构贷款余额（数量型效应）对房价影响的显著性进行检验。由于构造模型过程中，DW值趋近于0，存在自相关，为保证显著性检验的准确性，使用AR（1）来消除自相关，估计结果如表2。Hausman检验结果显示，显著拒绝原假设（Ha:个体随机效应模型），所以采用个体固定效应模型。