《表9 修正模型后输出结果》

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《机构投资者持股对股票波动率的影响——基于证券投资基金的分阶段实证研究》

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建立同时考虑自相关、面板同期相关和异方差的双向固定效应模型对模型2进行调整，运用标准误差修正法对模型3的异方差性进行调整，结果整理如表9所示。从表9可以看出，三个模型的F值均大于在5%显著水平下的临界值（F0.05=2.21），模型整体显著。R方值普遍偏低，其中模型2仍旧拟合优度最高。