《表2 国内外粮食价格序列VAR模型估计结果》
注:本文根据AIC、SC准则确定q=1为最优滞后期;*、**、***分别表示10%、5%和1%置信水平上显著;括号内为标准误。
(2) 均值溢出效应检验。考虑到中国粮食价格与国际粮食价格不存在显著的协整关系,故本文采用价格序列的一阶差分建立VAR模型分析国内外粮食价格之间的动态相关关系,估计结果如表2所示。
图表编号 | XD0038163400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.25 |
作者 | 刘婷、曹宝明 |
绘制单位 | 南京财经大学、南京财经大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |