《表1 变量与数据说明:周期对比视角下我国货币政策传导效果研究》
为了研究经济增长时期和减速时期三种货币政策传导渠道的效应,本文建立包含5个内生变量的VAR模型,其中3个为政策变量,2个为经济效果评价指标。借鉴国内大部分文献的数据选择,本文利率政策工具指标选择短期同业拆借利率同比增速,信贷政策工具指标选择金融机构贷款余额同比增速,货币政策工具指标选择货币供应量M2同比增速,通货膨胀率选用居民消费价格指数来代表,产出选取工业增加值来表示。本文的研究过程均选取原始数据的月度同比增速来操作,样本区间为2005年1月至2018年9月,数据来源于Wind中国宏观数据库、中国人民银行网站。指标具体选取情况如表1所示。
图表编号 | XD003669400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.25 |
作者 | 刘璐娜、李志波 |
绘制单位 | 中国人民银行晋城市中心支行、中国人民银行晋城市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |