《表5 不同估计方法的平均绝对值误差值比较》

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《基于复合分位数回归的创业板“已实现”波动分析》

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注:结果保留小数点后四位

由于真实的波动率无法获得，所以无法与真实波动率进行比较。参考文献，本文利用“已实现”波动率作为衡量测度，考察估计值与RVt间的偏差。参考文献[9]中使用的均方误差，考虑到波动经常存在异常值，损失函数中平均绝对值误差（MeanAbsolute Error，MAE）的鲁棒性更好，因此本文采用最小化平均绝对值误差准则来检验拟合效果，MAE值越小说明误差越小，即模型越好，具体公式为:。具体结果见表5。