《表2 格兰杰因果关系检验结果一览表》

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《中国金融风险预警指数的构建》

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注:表中t表示滞后阶数，***表示在1%的显著性水平下显著，**表示在5%的显著性水平下显著，*表示在10%的显著性水平下显著。

（2） 对所有备选指标进行单位根检验，筛选出原系列平稳，即0阶单整，I（0）的指标。然后把筛选出来的备选指标作为自变量，分市场压力指数作为因变量，对因变量和自变量两两进行格兰杰因果关系检验，进一步筛选出稳健性好且是压力指数的格兰杰原因的备选指标作为预警指标。检验结果如表2所示。