《表1 日内高频分笔数据示意图》

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《基于高频数据的股票高送转研究》

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本文所利用的数据为日内高频分笔数据，每笔行情记录包括证券代码、日期、成交数量、成交价格、五档买卖报价及各个报价上的买卖数量。样本期从2014年1月至2016年12月，数据示例（如下页表1所示）。 （1）