《表2 描述性统计:基于财务数据的我国商业银行在险值研究》
根据前文建立的匹配关系,我们对14家上市银行的总股本以及各风险对应损益的资产回报率进行度量,得到整体风险以及各风险的经验分布,同证券业企业的风险特征相似,商业银行的信用风险、运营风险呈现一定的右偏、厚尾现象,而流动性风险、市场风险则呈现左偏。表3是各风险及整体风险对应的总股本的资产回报率(ROA)在不同置信区间的经验分布数值,即商业银行的各风险及整体风险的VAR值。
图表编号 | XD0034922100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.05 |
作者 | 杨确 |
绘制单位 | 中南大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |