《表1 变量说明：我国焦煤期货市场价格发现功能研究——基于VECM-PDS模型的分析》

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《我国焦煤期货市场价格发现功能研究——基于VECM-PDS模型的分析》

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笔者选取我国焦煤期货收盘价（活跃合约）作为焦煤期货数据，选取华北地区（河北、山西）、西北地区（宁夏、内蒙古）以及华东地区（安徽、江西）的主焦煤价格作为现货数据，由于内蒙古横跨三北，但笔者选取的内蒙古焦煤价格以鄂尔多斯为主，所以此处将内蒙古划分到西北地区。选取范围分别是2013年7月～2018年6月，通过剔除不对称数据，共得到8393个有效样本。为了方便起见，对焦煤期现货数据进行对数处理，记为NF和LNS，具体变量说明见表1。