《表4 t7_KNN策略基本指标表》
进一步增加基础学习器的数量,使用K=14、15、16、17、18、19、20共7个基础学习器构成集成学习器进行预测。同样,此策略简称为t7_KNN,考虑手续费简称为t7_KNN_fee,收益表现见图9。在表4中,t7集成器与t5集成器相比,夏普比率、最大回撤和波动率相当,但收益得到进一步提升。可以进一步增加基础学习器的数量,但收益表现并非随着数量的增加而提高。以上的集成器与单个模型相比,是以收益为代价来降低最大回撤和波动率。随着基础学习器的增加,夏普比率相当,波动率和最大回撤会缓慢增加,收益逐步增加。
图表编号 | XD0030635400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.06 |
作者 | 张伟楠、鲁统宇、孙建明 |
绘制单位 | 中国计量大学经济与管理学院、中国计量大学经济与管理学院、中国计量大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |