《表3 t5_KNN策略基本指标表》
进一步增加基础学习器的数量,使用K=15、16、17、18、19 5个基础学习器(即t=5)构成集成学习器进行预测。同样,此策略简称为t5_KNN,考虑手续费简称为t5_KNN_fee,收益表现见图8。在表3中,t5集成模型与t3集成模型相比,夏普比率相当,增加了收益和降低最大回撤,增加了一定的波动率。
图表编号 | XD0030635300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.06 |
作者 | 张伟楠、鲁统宇、孙建明 |
绘制单位 | 中国计量大学经济与管理学院、中国计量大学经济与管理学院、中国计量大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |