《表2 指标数据的ADF检验情况》

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《中国银行业高利润的合理性辨析》

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注:***表示在5%显著水平上显著。

由于VAR模型的建立要求系统中的变量具有平稳性，我们首先要对所研究问题的相关数据进行平稳性检验。由ADF检验数据可知，所有选取变量的时间序列在5%的显著水平下平稳（详见表2），因此可对贷款利率与非金融部门企业投资回报率建立VAR模型，并利用脉冲响应函数和方差分解对两两变量之间的相互作用关系进行分析。