《表1 0 PVAR模型滞后阶数选取结果》
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《中国农村社会养老保险对地方财政可持续性影响研究——基于PVAR模型的实证分析》
在估计PVAR模型之前,需要确定PVAR模型的自回归阶数。本文选取赤池信息准则(AIC)、施瓦茨信息准则(BIC)与汉南—奎因信息准则(HQIC)来确定PVAR模型的滞后阶数,计算结果如表10所示。滞后阶数为1时AIC、BIC与HQIC值最小,故选择滞后一阶为PVAR模型的最优滞后阶数。
图表编号 | XD0023870400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.11.01 |
作者 | 裴育、徐炜锋 |
绘制单位 | 南京审计大学经济学院、同济大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |