《表1 鸡蛋价格平稳性检验》
注:(C、T、K)中C为截距项,T为趋势项,K为滞后期数;***表示在1%水平上显著,下同。
首先,对通过Census X13季节调整并取对数后鸡蛋价格序列进行ADF平稳性检验,原序列不平稳,差分后序列变为平稳序列(见表1),利用差分序列进行MS-AR模型分析。其次,在MS-AR模型选择上,根据AIC、SC和HQ准则确定模型形式和滞后阶数,通过2区制和3区制以及1~10滞后阶数下不同形式模型的比较,确定最优模型形式为MSAH(3)-AR(8),即区制数量为3,自回归滞后阶数为8。最后,从不同区制下鸡蛋价格波动率可以看出,区制1下鸡蛋价格平均增长率为1.07%,区制2下鸡蛋价格平均下降率为-0.23%,而区制3下鸡蛋价格平均下降率为-0.33%,因此可将区制1~3分别视为“快速增长区制”、“低速下降区制”和“快速下降区制”(见表2)。
图表编号 | XD00228619400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.15 |
作者 | 郑燕、丁存振 |
绘制单位 | 烟台职业学院、山东农业大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |