《表2 不同区制下鸡蛋价格平均增长率》

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《我国鸡蛋市场价格波动状态转换及非对称性分析》

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首先，对通过Census X13季节调整并取对数后鸡蛋价格序列进行ADF平稳性检验，原序列不平稳，差分后序列变为平稳序列（见表1），利用差分序列进行MS-AR模型分析。其次，在MS-AR模型选择上，根据AIC、SC和HQ准则确定模型形式和滞后阶数，通过2区制和3区制以及1～10滞后阶数下不同形式模型的比较，确定最优模型形式为MSAH（3）-AR(8），即区制数量为3，自回归滞后阶数为8。最后，从不同区制下鸡蛋价格波动率可以看出，区制1下鸡蛋价格平均增长率为1.07%，区制2下鸡蛋价格平均下降率为-0.23%，而区制3下鸡蛋价格平均下降率为-0.33%，因此可将区制1～3分别视为“快速增长区制”、“低速下降区制”和“快速下降区制”（见表2）。