《表4 转换变量及模型形式的选择》

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《基于产业链视角对原油期货与PTA期货价格关联性的分析》

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确定模型线性形式后，进行模型的非线性检验。通过JMul Ti软件得到了模型非线性检验结果，如表4所示。由检验结果可以看出，当转换变量为dln AO、dln FPTA、dln AO （t-1）、dln FPTA （t-1）、dln FO（t-2）、dln FPTA（t-2）时模型均存在非线性函数关系。当以dln AO（t-1）为转换变量时，接受线性假设的概率为远小于1%，因此在1%的显著性水平下，拒绝了原油期货价格与PTA期货价格之间线性关系的假设，接受两者之间存在非线性关系的备择假设。之后在检验结果F4、F3、F2的值中，根据F3统计量的p值最小，确定转换变量，如表4所示，选定dln AO为转换变量，因此确定转换函数G的形式为LSTR2。