《表二上市商业银行的条件风险值及排名》

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《MPA视角下商业银行系统性风险测度》

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通过图一可以发现，分位数从5%到95%，风险从大到小，商业银行的系统性风险呈“U”型结构。在分位数5%的情况下，银行经营风险水平高的情况下，商业银行总体系统性风险水平也高；在分位数95%的情况下，虽然商业银行经营风险水平低，但系统性风险水平仍旧很高。这是因为金融系统具有顺周期性的特点，银行为了追求更大的利润，在满足监管要求的基础上会将资本转化为资产，增加贷款数量，资产的扩张速度大于资本的增加，杠杆倍数上升，假若遇到风险，资产泡沫被戳破，风险就会爆发。所以在低风险下监管机构仍然不能放松对银行系统性风险的管理。