《表3 2017年第4季度中国的银行LMI值及标准化后LMI相对值排名》

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《美联储货币政策正常化对中国商业银行系统流动性风险的影响》

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2018年年末中国仅有28家上市银行，其中有16家在2010年前上市，并披露了详细的公司季报、年报；其余12家银行均在2016年后上市，未披露2016年前的详细公司季报，缺少测算LMI值所需要的数据。对于未上市银行，其具体季度资产负债项目数据同样无法获取。因此，为保证数据的充足与准确性以及实证的严谨性，我们选取了2010年前上市的全部16家上市银行的数据样本进行研究。数据表明，2009-2017年这16家银行的总资产规模平均占中国全部商业银行资产规模的80.34%。我们认为其LMI值能够反映中国银行整体流动性风险水平及其变化趋势，进而可研究美联储货币政策正常化对中国银行系统流动性风险水平变化的影响。根据上述标准将16家上市银行所有资产负债项目分类加总求和，并乘以相对应的流动性权重，最终能够由式（1）得到以季度为时间单位的LMI总值序列。截止到2017年第4季度，我们总结出中国16家上市银行的流动性错配指数绝对值排名，并且为了排除银行规模对研究结果的影响，我们以2017年第4季度时各家银行的总资产额作为比较银行规模的参考指标，对其总LMI值标准化，得到16家上市银行流动性错配指数相对值排名，两份排名的差异中显示出，银行规模对其流动性错配指数的测算具有显著影响（见表3）。