《表4 APARCH模型建模结果》

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《基于GARCH族模型的股票波动性分析——以美的集团股票为例》

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从表4可以看出，参数拟合效果较好，aparch＿e L1项的系数为-0.0394309，说明序列存在杠杆效应。为进一步比较各模型的拟合效果，可以比较他们的AIC、BIC的值，结果如表5。