《表1：信用风险和宏观变量之间的相关系数（2007年上半年—2019年上半年）》

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《我国银行信用风险顺周期性的非对称性及变迁——基于面板门槛模型的实证检验》

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资料来源：根据万得数据库和各银行报表数据整理测算。

经济增速是测量经济周期最核心的宏观经济变量之一（李静萍，2009）。步入中速增长期，我国经济增速走势呈现出与传统经济周期不同的特征，但经济增速仍是反映经济波动最核心的指标。本文选择实际GDP增速作为核心解释变量，亦作为宏观经济的代理变量。为避免内生性，本文选择上一期的实际GDP增速。