《表1 标普中国系列指数之间的相关性检验》

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《我国绿色证券投资基金绩效归因的实证研究》

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为保证实证结果一致性，本文风格资产仍然选择标普中国系列风格指数。虽然Sharpe模型是目前较为准确的基金风格判定模型，但由于6种风格指数均选自A股市场，所以风格资产之间可能具有较大的相关性（表1），6种风格资产指数之间的相关系数均接近于1，致使模型中出现较强的多重共线性，导致估计量出现误差，影响对基金的风格判定。