《表3 各国恢复计划定量和定性触发指标一览》

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《系统重要性银行恢复计划触发机制经验借鉴》

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来源：美国资料来源为2016年9月货币监理署发布的《恢复计划标准建立指引》；英国资料来源为2020年7月发布的《恢复计划》；欧盟来源于《Guidelines on the minimum list of qualitative and quantitative recovery plan indicators》。

从指标范围上看，资本类和流动性指标扮演着重要角色。各国针对恢复计划触发指标应当建立定性和定量指标已经达成了共识，且都强调了资本类和流动性指标的重要性，但具体在指标范围分类形式上有所差异。表3显示，美国整体上按照定量和定性两类指标进行分类，并在定量指标中进行了再分类；欧盟、英国明确要采用定性和定量指标来反映恢复触发指标，但在形式上分为了资本、流动性、盈利性、资产质量4类强制性指标和市场、宏观经济2类可选择性指标，此外还包括18项附加指标，并将定性指标纳入到了分类体系当中。就指标数量而言，欧盟、英国规定了触发指标数量为33个，美国也在15个左右，但考虑到恢复计划主要由银行机构自行决定，监管当局只是进行评估，实际制定的触发指标数量相对要少。从具体指标内容上看，资本类和流动性指标是重要参考指标，主要经济体和机构在恢复计划中基本上进行了覆盖。如欧盟在所调查的26份恢复计划中，资本类和流动性指标最为常用，其中核心资本充足率指标最为常用，占所调查样本的92%，杠杆率为50%，流动性覆盖率（LCR）为62%，净稳定融资比率（NSFR）为31%；盈利指标和资产质量指标比较弱化，其中不良贷款增长率低于三分之一；市场指标和宏观经济指标也低于三分之一，部分指标包含在早期预警指标当中。此外，欧盟、英国规定除了监测集团层面的触发指标外，恢复计划触发指标还应当监测重要法律实体、主要业务条线、特定经营区域等情况。