《表8 控制全球市场回报率》

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《资本市场开放能提高股价信息含量吗——基于“沪港通”效应的实证检验》

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另外，“沪港通”启动后，外国投资者入场中国内地的证券市场，这意味着A股市场建立了与全球市场的连通渠道。因此，A股股票有可能暴露于国际系统风险中。为了控制市场联动性带来的影响，我们在模型（1）的基础之上加入了MSCI编制的全球股市行情指数，并重新估算股价的信息含量。表8的回归结果表明本文的主要研究结论仍保持不变。