《表1：金融机构风险评价指标》

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《结构性货币政策与金融机构风险——基于TVP-VAR模型的实证研究》

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本文采用MCMC （Markov Chain Monte Carlo）方法对参数进行估计，借助Oxmetrics6.0与Nakajima等（2011）[33]的TVP-VAR程序包进行计算。