《表2 我国宏观审慎监管沟通的总体效应》
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《中国宏观审慎监管沟通对金融资产价格的影响——以股票市场为例》
注:SH+1、SH-1、SH0分别表示在乐观沟通、悲观沟通、以及中性沟通情形下上证指数的超额收益率,其他的类推。K=0表示为沟通事件当日的超额收益率,K=1、2、3表示沟通事件后第二天、第三天以及第四天的变化。***、**、*分别代表在1%、5%、10%的程度上显著。下同。
我们暂时不考虑不同沟通主体类型对金融市场的不同影响,将人民银行沟通和原银监会沟通作为同等的沟通事件,研究我国宏观审慎监管沟通的总体效应,结果如表2所示。
图表编号 | XD0020531200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.06.12 |
作者 | 刘澜飚、郭子睿、王博 |
绘制单位 | 南开大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |