《表1 上证板块、中小板、创业板股票市值描述性统计》

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《波动性传导、市场板块差异与股票流动性——基于高频交易量价结合的新角度》

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资料来源:Wind数据库注:统计日期为2016年1月20日。

上海、深圳证券交易所在证券市场发展过程中逐渐差异化。上交所的股票市值相对较大，蓝筹企业数量占比较高；深交所的股票市值相对较小。从表1可以看出，上证板块股票数量为创业板的两倍以上，上证板块的总市值是中小板的3.5倍以上、创业板的7倍以上。且各板块在个股平均总市值、平均流通市值等方面也存在明显差异，上证板块内个股的平均总市值是中小板内个股平均总市值的2.5倍以上，是创业板内个股平均总市值的3倍以上。已有对价格波动传导的研究，并未考虑板块差异的影响。因而，分析比较不同板块内股价波动的传导效率，具有较强的现实意义。