《表2 样本期内样本构成及股指选用（24个国家）》

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《新冠肺炎疫情冲击背景下金融风险的传导与防范研究——基于金融压力视角的实证分析》

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另一方面，为了研究新冠疫情期间金融风险国际间的传染，本文根据OWID（4）数据库，截至2020年6月30日在全球范围内新冠疫情累计确诊数量最多的24个国家，然后分别以表2中样本股指为基础指标并构建证券市场金融压力指数（5）作为全球各国金融风险的代理变量，考虑到Diebold and Yilmaz(2012）和Baruník and K rˇehlík (2018）关联网络模型的模型滚动窗口期的设定，因此将样本区间扩展设定为2017年1月1日—2020年6月30日。本文所有金融数据来自wind和Bloomberg，新冠疫情数据来自OWID和WHO数据库，并剔除非交易日数据。