《表2 白噪声测试输出结果》

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《基于ARMA—GARCH模型的人民币汇率波动性研究》

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在建立ARMA模型得到均值方程之后，需要对该模型进行残差检验，测试该模型的残差是否为白噪声序列。如果检验结果表明残差不是白噪声的分布，说明序列中还存在着未提取充分的相关信息，ARMA模型选择的不合适，方程需要进一步更改。使用R语言软件得到白噪声测试结果见表2。