《表1 面板数据单位根检验结果》

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《油价波动对中亚经济的冲击及对中国与中亚经贸合作的启示》

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注：***，**，*分别表示在1%，5%和10%的水平上显著。

PVAR模型需要各变量序列是平稳的，由于brt为时间序列变量，对其采用ADF和PP进行单位根检验，其他面板数据变量序列均采用LLC和IPS方法进行单位根检验，检验结果（见表1）显示，在两种检验方法下，除gdp变量序列在IPS方法下为10%水平上显著外，其他各变量序列均在5%水平上拒绝原序列有单位根的假设，即各变量序列是0阶平稳的。