《表2 DS模型参数β估计结果》

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《适应我国国债利率期限结构的预测方法探讨》

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采用Diebold等（2006)[9]提出的两步法预测。首先使用样本数据对静态Svensson模型进行拟合，在固定λ1t与λ2t之后，进一步采用普通最小二乘法估计模型参数β；然后借助参数的动态过程AR(1）来预测收益率。按照DS模型拟合步骤，得到参数β估计结果，如表2所示。