《表2 指标主成分贡献率表》

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《我国金融市场羊群行为测度指数构建研究》

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使用SPSS软件进行指标主成分分析，得到表2所示的结果。23个指标经过主成分分析后得到23个主成分。其中特征根表示单个主成分表达的信息含量，使用降序排列，每个主成分的信息含量逐渐降低，累计信息含量逐渐增多，但边际效益递减。当累计方差贡献率达到100%时，表示至此所涵盖的主成分可以完全的，无损的表达系统中全部的信息量，其余主成分的作用十分微小。由图1可看出，前21个主成分已经完全表达了23个指标全部的信息含量。然而，为了信息表达的高效性和指标体系的简洁性，本文按照吴殿廷和吴迪（2015）提出的选择原则，选取特征根大于1的主成分作为留选的信息表达维度数量，即选取前5个主成分，将在5个类别中各选取一个指标，最终留选5个指标构成指标体系。前5个主成分的累计信息表达量达到85.458%，而指标数量缩减了18个，单位指标的信息表达量提高到了原本的3.9倍。