《表1 中间事件及编号：我国金融市场羊群行为测度指数构建研究》

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《我国金融市场羊群行为测度指数构建研究》

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基于上述的指标选择原则，在我国金融市场内外部中选取与羊群行为有关的各项指标，并对指标进行过滤选择，剔除无效指标、数据不可得指标和无关指标后，保留了23个指标作为羊群行为测度的备选指标（表1所示）。由于中国股票市场正在发展阶段，股市波动和投资者行为变动较大，同时考虑到众指标的数据来源，选取指标数据均为月度数据。数据来源为Wind数据库、RES-SET金融研究数据库、中国证券登记结算有限责任公司等。数据选择样本区间为2010年1月至2020年7月，23个指标的月度数据，得到23×127阶数据矩阵。