《表3 网络新闻对股票价格泡沫的影响:单变量分析》
注:“***”、“**”和“*”分别表示在1%、5%和10%显著性水平下显著。下同。
下面运用单变量分析方法,讨论网络新闻对股票价格泡沫的影响。首先,按照网络新闻强度指标(EXCATRK)将股票样本均分成5等份:Low、2、3、4、High;其次,分别统计每组的股价泡沫指标(Ret_cum、LGPE、Ret_ann和Ret_cop)的平均值;最后,计算最高组(High)和最低组(Low)的差异,并计算其显著性。表3为单变量分析结果。
图表编号 | XD0019694600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.08.01 |
作者 | 梅立兴 |
绘制单位 | 华南理工大学博士后科研流动站、广发证券股份有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |