《表4 尾部DF的二项式检验回归结果(1)》

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《长期国债期货挤仓风险识别及防范研究——兼析国债期货流动性提升问题》

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注：“-”表示没有足够的有效观察值，系统未计算统计资料

4.尾部DF极端值检验。为验证我国10年期国债期货交割期某些时段的挤仓风险，我们将合约交割的时间段细分为四个小时间段：第1交割日前、滚动交割、集中交割、交割后，并计算每个可交割债券在置信水平为95%（1.96倍标准差）下的t值，将值大于1.96的DF（极端大）个数和值小于1.96的DF（极端小）个数分别进行归类和统计，并对其进行二项式显著性检验，结果见表4。