《表6 不同监管时期模型(3)(4)两期验证》
货币政策在不同资本监管期对商业银行计提贷款损失准备的影响效应相同吗?本文将2013年以前定义为“弱”资本监管期,2013年及以后定义为“强”资本监管期,再次实证分析货币政策与商业银行计提贷款损失准备的关系(见表6)。在不同的监管时期货币政策(MP)、交互项(MP×dumMP)的回归系数均显著为负且大小无明显变化。说明假设3a与3b在不同的监管时期仍然成立,即在任何时期货币政策对商业银行计提贷款损失准备都有非对称性的负向影响。
图表编号 | XD00189855600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.25 |
作者 | 安佳新 |
绘制单位 | 山西财经大学金融学院 |
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