《表3 两期数据下双重差分模型回归结果》

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《豆粕期权推出对标的资产市场影响分析——基于双重差分方法》

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注：**、***分别代表回归方程系数在5%、1%显著性水平下显著

变量为期货合约成交量取对数值，衡量期货市场交易情况。变量为用成交量与持仓量比值衡量的期货合约投机度指标，二者均为周度平均值数据。需要指出的是价格波动指标的双重差分模型采用周度数据，因此在数据样本量上与成交量、持仓量和投机度方程有所差异。