《表4 在3种不同模型下的权重情况》
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为进一步说明负半熵对投资组合的影响,取定模型NESVASM中参数λ=0.000 01,r0=0.000 2,与M-V、SVASM模型的投资权重进行比较,结果见表4。
图表编号 | XD00183125000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.15 |
作者 | 欧攀、王沁、段静静、周文浩 |
绘制单位 | 西南交通大学数学学院、西南交通大学数学学院、西南交通大学数学学院、西南交通大学数学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
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为进一步说明负半熵对投资组合的影响,取定模型NESVASM中参数λ=0.000 01,r0=0.000 2,与M-V、SVASM模型的投资权重进行比较,结果见表4。
图表编号 | XD00183125000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.15 |
作者 | 欧攀、王沁、段静静、周文浩 |
绘制单位 | 西南交通大学数学学院、西南交通大学数学学院、西南交通大学数学学院、西南交通大学数学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |