《表1 信息强度指数对信息价值qi,t的影响回归估计结果》

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《考虑信息强度的因子定价模型及其实证研究》

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注:[]中为t统计量；*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著；表中回归模型都通过了White检验，不存在异方差性。

利用式（2）计算基于信息数量和信息质量的信息强度指数。式（2）中滞后期K取不同值（1、3、6、9和12），得到基于不同滞后期信息计算的信息强度指数。利用式（4）对信息强度指数进行回归（1），模型参数估计结果如表1所示。