《表5 拟合多元条件极值模型得到的参数估计值》
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《基于多元条件极值模型的股指期货与现货下尾部相依性研究》
注:1-股指现货,2-股指期货;模型估计的条件均值在模拟10 000次下得到。Q95表示95%分位点值,Q99表示99%分位点值
(1)模型结果与参数估计。采用2.2节建模方法,构建多元条件极值模型。参数的估计结果如表5所示。
图表编号 | XD00175701800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.01 |
作者 | 秦学志、郭明 |
绘制单位 | 大连理工大学经济管理学院、大连商品交易所 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |