《表1 1 单变量分组：一种新的“日历效应”——中国股票市场中的市场异象》

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《一种新的“日历效应”——中国股票市场中的市场异象》

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进一步地，考察依照公司相关变量进行单变量分组。主要采用BM比、非流动性、市值和换手率分别衡量公司的类期权性、流动性、规模和异质信念等截面特征[5]。其中，BM、市值和换手率来自万德数据库，非流动性采用的是CSMAR数据库提供的基于Amihud等（2015)[6]的数据。单变量分组结果如表11所示。