《表1 经济政策不确定性(EPU)描述性统计》
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《全球经济政策不确定性溢出效应研究——基于混频和网络关联模型》
注:Skew、Kurt和ADF分别表示偏度、峰度和平稳性检验的的t统计量;***、**、*分别表示在1%、5%以及10%水平下显著。
表1为1997年1月至2018年12月18个国家的经济政策不确定性指数的描述性统计量。从均值和标准差来看,虽然各个国家经济政策不确定性水平具有一定的差异性,但相比标准差的变化仍然较小。标准差最大为英国的155.30,最小为瑞典的18.60,英国主要是受脱欧事件影响,而瑞典经济一直相对平稳,这也表明了经济政策不确定性测度结果的客观性。从偏度和峰度来看,各国经济政策不确定性偏度水平均大于0,为右偏,但是偏离程度并不明显;峰度水平均大于3,表明各国经济政策不确定性水平均具有尖峰厚尾的特征。JB统计量也进一步证明了经济政策不确定性的非正态性。
图表编号 | XD00169998800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.07.25 |
作者 | 刘精山、任杰、顾磊 |
绘制单位 | 南开大学经济学院、中国平安银行、中国人民银行淮安市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |