《表1 各变量序列单位根平稳性检验》

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《虚拟经济扩张条件下货币政策对通货膨胀的影响——基于VAR模型的实证分析》

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为避免伪回归现象，在进行VAR模型构建前，需要对时间序列数据进行平稳性检验，本文使用ADF检验，检验结果显示，各变量原始序列均不平稳，一阶差分后均具有平稳性（如表1所示）。