《表7 VAR2(2)模型的协整关系检验》

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《货币政策工具对社会融资的动态影响研究》

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注：*表示显著性在5%的水平下接受不存在单位根的零假设。

协整关系检验结果如表7、表8所示。当迹统计量和最大特征值统计量的检验结果不一样时，通常选择迹统计量的结果。根据迹统计量，VAR2（2）和VAR3（2）模型的两组变量均存在六个协整关系，说明变量间存在长期均衡关系，满足建立VAR模型的条件。