《表2 VAR模型1的协整关系检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中国自然灾害与长期经济增长——基于VAR与VEC模型的协整分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:调整后样本区间为1980—2015年，滞后步长为1，趋势假设为线性确定趋势；迹检验表明在5%显著性水平上存在2个协整向量，而最大特征值检验结果表明仅存在1个协整向量。

Johansen和Juselius（1990）[37]共同提出的以VAR模型基础的协整检验，实际上是基于回归系数的检验，不同于Engle和Granger（1987）[38]251-276提出的主要针对单方程的“两步法”，Johansen检验适用于多变量的协整检验。为此，在对前述VAR模型进行估计的基础上，继续在EViews6.0中进行Johansen检验，得到的结果分别如表2、表3、表4、表5所示。