《表2 一年期评级转移矩阵(%)》
注:数据来自标准普尔公司。
根据输入参数的计算可得信用资产的VAR(Val ue At Ri s k)即风险价值。即一定的置信度水平下,在未来一定的金融资产持有期间内,最大可能的损失。简而言之,就是VAR表示在一定的置信度水平下,金融资产的在险价值。用公式可表示为,P(△P≦VAR)=α随着风险价值的确定,信用资产的评估价值即可得到。
图表编号 | XD00162515600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.05.20 |
作者 | 岳上植、刘燕飞 |
绘制单位 | 东北林业大学、东北林业大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |