《表1 样本数据的描述统计》

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《离岸人民币汇率定价权初探——基于在岸与离岸汇率联动关系研究》

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由表1中J-B统计量可知，RCNY、RCNH与RNDF均拒绝服从正态分布假设；从峰度和偏态来看，均表现尖峰有偏度；利用EVIEWS 9.0软件分别对其进行自相关、偏自相关检验可知，两者均呈现自相关拖尾和偏自相关截尾的特征，说明其波动均具有长期记忆性，可利用VECM模型来描述在岸与离岸汇率之间的长期与短期的均衡关系。