《表1 样本数据的描述性统计》

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《大陆与香港股市联动效应的实证分析》

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表1为描述性统计结果，HZZS表示上证指数，HSZS表示恒生指数，SZCZ表示深证成指，HS300表示沪深300指数。从偏度来看，各股票市场收益率指数呈现左偏现象；从峰度来看，各个序列的峰度都远大于3；标准差均小于1，因此可见，对数据采用上述处理可以有效的消除数据的异方差，数据的平稳性较高；各股票指数收益率序列的JB统计量数值较大，都具有时间金融序列“尖峰、有偏、厚尾”的特征，表明各序列均不服从正态分布。