《表2 净利润正态分布检验》

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《基于收入法的国有商业银行操作风险的度量》

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运用收入模型的前提条件为模型的被解释变量满足正态分布的要求。因此，运用Eviews软件对4家国有控股银行净利润的数据进行正态性检验，由表2可知：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行四大行的正态检验的P值分别为0.555 111、0.559 212、0.415 243和0.543 148，P值的结果均远大于5%显著性水平下临界值0.05，认为不能拒绝净利润服从正态分布的原假设，即初步认为这4家国有商业银行净利润服从正态分布。因此，可以利用收入法对操作风险的大小进行度量。