《表1 第一类方法拟合的参保人数(万人)》
ARIMA(p,d,q)模型称为差分自回归移动平均模型,d为原序列差分成平稳序列的次数,ARMA(p,q)形式为:yt=?1yt-1+?2yt-2+???+?pyt-p+λt+η1λt-1+η2λt-2+???+ηqλt-q,其中?1,?2,…,?p和η1,η2,…,ηq为模型的待估参数,p、q为模型阶数,λt为白噪声。用此模型对企业参保人数1990~2018年样本数据进行拟合,2阶差分后变成平稳序列。对可能的模型进行甄选,发现ARIMA(1,2,0)最合适。拟合结果如表1第五列所示。
图表编号 | XD00156907600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.01 |
作者 | 杨再贵、陈肖华 |
绘制单位 | 中央财经大学中国精算研究院、中央财经大学中国精算研究院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |